Tìm Hiểu Về Giao Dịch Tự Động (Auto Trading)
--- Bài mới hơn ---
Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, máy tính sở hữu một vài lợi thế không thể chối cãi: nó có thể làm việc ổn định trong một thời gian dài, nó không đòi hỏi được nghỉ ngơi, cũng không đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc mà dựa trên một thuật toán được cài đặt trước đó. Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng,ngày nay, bên cạnh những giao dịch thủ công là sự ứng dụng rộng dãi của những hệ thống giao dịch tự động. thông qua các phần mềm hoặc robot giao dịch tự động. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu những kiến thức tổng quan về giao dịch tự động (Auto trading) mà nhà đầu tư cần biết để sáng tạo và tối ưu hóa chiến lược đầu tư của mình.
Giao dịch tự động ( Auto trading ) là gì?
Tìm hiểu về giao dịch tự động
Khả năng của giao dịch tự động
Autotrading yêu cầu một chiến lược giao dịch được xác định trước. Chiến lược này là cơ sở cho chương trình tự động hóa, xác định thời điểm và lý do tại sao nó sẽ giao dịch. Nó có thể được cấu trúc theo nhiều cách khác nhau phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư bán lẻ có thể triển khai các kế hoạch giao dịch tự động cơ bản như đặt lệnh mua các khoản đầu tư đều đặn trong suốt cả năm hoặc đặt lệnh có điều kiện trong những loại cổ phiếu đáp ứng các thông số nhất định. Các lệnh có điều kiện cho phép một nhà đầu tư tham gia giao dịch ở các mức được chỉ định để thực hiện tự động khi đạt được giá mong muốn.
Các nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch kỹ thuật sẽ sử dụng các hệ thống giao dịch phức tạp cho phép các lệnh và chiến lược có điều kiện như giao dịch lưới(grid trading), giao dịch theo xu hướng (trend trading), lướt sóng (scalping trading) hoặc mờ dần (fading trading)..
Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật sẽ chỉ làm việc với các nhà môi giới cho phép các plugin hoặc chương trình bên ngoài kết nối với nền tảng của họ hoặc cung cấp chương trình mã hóa trong chính nền tảng để tạo các chỉ báo và chương trình tự động.
Các nền tảng môi giới như TD Ameritrade và Nhà môi giới tương tác, ví dụ, cung cấp khả năng mã hóa và tự động hóa. Các nhà đầu tư tổ chức thường sẽ có các nền tảng giao dịch độc quyền của riêng họ cho phép tự động hóa thông qua lập trình thuật toán.
Chiến lược giao dịch tự động
Tiêu chí xây dựng chiến lược giao dịch tự động
* Kích thước giao dịch và cách xác định
Kích thước giao dịch có thể được xác định bằng 10% vốn chủ sở hữu. Hoặc cụ thể hơn, trước tiên xác định chênh lệch giữa giá vào lệnh và chặn lỗ, đặt mức rủi ro tối đa, ví dụ như 1% vốn tài khoản, sau đó xác định kích thước giao dịch dựa trên rủi ro 1% và khoảng cách giữa chặn lỗ và giá vào lệnh.
* Giao dịch sẽ được nhập như thế nào và thông số cụ thể nào kích hoạt giao dịch?
Ví dụ, để giao dịch được nhập trên giao điểm của đường trung bình động (MA) yêu cầu giá trước tiên phải nằm ở một bên của MA, sau đó ở phía còn lại. Nguồn dữ liệu cũng phải được chỉ định. Những thông số quan trọng khác như: làm thế nào là giá được xác định?, giá cuối cùng? giá chào mua?, giá chào bán?
* Giao dịch sẽ được đóng như thế nào và điều gì kích hoạt việc kết thúc giao dịch?
Điều này có thể được thực hiện bằng cách đặt các lệnh giới hạn và lệnh dừng lỗ ngay từ đầu giao dịch. Các lệnh này sẽ đóng giao dịch ở mức giá yêu cầu, cho dù giao dịch có lợi nhuận hay không có lợi.
* Lập trình viên cần thiết lập các ràng buộc trên hệ thống và một số biện pháp bảo vệ
Ví dụ, lập trình viên có thể không muốn chương trình chạy cho đến năm phút sau khi thị trường chứng khoán mở cửa. Do đó, họ sẽ cần đặt một ràng buộc về thời gian trong mã lập trình. Về các biện pháp bảo vệ giao dịch, giả sử nếu mất hơn 5% vốn chủ sở hữu hoặc giao dịch mở bị mất nhiều hơn số tiền xác định, chương trình sẽ đóng tất cả các giao dịch và một email sẽ được gửi đến quản trị viên để yêu cầu kiểm tra chương trình.
Có thể thấy, hệ thống giao dịch tự động càng phức tạp, càng có nhiều tiêu chí và yếu tố cần được xem xét. Việc xây dựng một chiến lược giao dịch tự động hiệu quả là rất quan trọng trong chiến lược đầu tư của mỗi nhà giao dịch, nhằm tối ưu hóa quá trình giao dịch, nâng cao lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Bài viết trên cung cấp những kiến thức quan trọng về giao dịch tự động (auto trading), hi vọng sẽ hữu ích với các nhà đầu tư.
chúng tôi
--- Bài cũ hơn ---